De Zwarte Zwaan (samenvattende essay)

Door Jeppe Kleyngeld

De Zwarte Zwaan 1

Voor de ontdekking van Australië waren de mensen in de Oude Wereld ervan overtuigd dat alle zwanen wit waren. In hun ogen was dit een onbetwistbaar feit aangezien het geheel bevestigd werd door empirische bewijzen. De waarneming van de eerste zwarte zwaan was voor een paar ornithologen (en anderen met grote belangstelling voor de kleur van vogels) wellicht een interessante verassing, maar daarin ligt niet het belang van dit verhaal. Het illustreert hoe beperkt en fragiel onze op observaties en ervaring gestoelde kennis is.

Schrijver, denker, ex-handelaar en filosoof Nassim Nicholas Taleb gebruikt in zijn boek ‘De Zwarte Zwaan’ de logische metafoor van de zwarte zwaan (zonder hoofdletters) voor Zwarte Zwaangebeurtenissen (met hoofdletters). Het gaat niet zozeer over uitzonderingen, maar over de enorme rol van extreme gebeurtenissen in tal van gebieden in het leven. Het gaat niet over de mogelijkheid van de uitzondering (zwarte zwaan), maar over de rol van de uitzonderlijke gebeurtenis (Zwarte Zwaan) die leidt tot de teloorgang van de voorspelbaarheid en de noodzaak van robuustheid tegen negatieve Zwarte Zwanen en blootstelling aan positieve.

Een Zwarte Zwaan (met hoofdletters) is een gebeurtenis met de volgende drie kenmerken. Ten eerste is het een totaal onverwachte gebeurtenis, een uitschieter die buiten de normale gang der dingen valt omdat er vooraf geen duidelijke aanwijzingen waren dat zoiets kon gebeuren. Ten tweede heeft het zeer grote gevolgen (wat niet geldt voor de vogel). En ten derde zit de mens zo in elkaar dat we naderhand, ook al was het een totaal onverwachte gebeurtenis, verklaringen bedenken die de gebeurtenis begrijpelijk en voorspelbaar maken. Een gebeurtenis waarvan je verwacht dat die zich zeker voordoet die zich niet voltrekt is overigens ook een Zwarte Zwaan.

Zwarte Zwanen doen zich voortdurend voor en met het ingewikkelder worden van de wereld sinds de Industriële Revolutie is het effect ervan toegenomen. Een voorbeeld is de Eerste Wereldoorlog die je met je kennis van de wereld in 1914 onmogelijk had kunnen voorzien. Hetzelfde geldt voor de opkomst van Hitler en de daaropvolgende Tweede Wereldoorlog. Het plotseling uiteenvallen van het Oostblok. De gevolgen van de opkomst van islamitisch fundamentalisme. Het effect van de verbreiding van het internet. De beurscrash van 1987. Rages, epidemieën, mode, ideeën, het ontstaan van kunststromingen en scholen. Al dit soort dingen verloopt volgens de dynamiek van de Zwarte Zwaan.

Hoe groot is de rol van Zwarte Zwanen in je eigen leven? Neem je eigen bestaan onder de loep en tel de belangrijke gebeurtenissen, de technologische veranderingen en de uitvindingen die sinds je geboorte in onze wereld hebben plaatsgevonden, en vergelijk die met de verwachtingen in de tijd ervoor. Hoeveel ervan waren voorzien? Kijk naar je persoonlijke leven, naar je beroepskeuze, hoe je je partner hebt leren kennen, de keren dat je bedrogen bent, de momenten waarop je er financieel plotseling een stuk beter of slechter voorstond. Hoe vaak deden deze dingen zich voor volgens plan?

Er zijn twee manieren om verschijnselen te benaderen. De eerste is het uitzonderlijke links laten liggen en de aandacht te vestigen op wat ‘normaal’ is. De onderzoeker negeert ‘uitschieters’ en bestudeert alleen gewone gevallen. De tweede benadering is dat je, teneinde een verschijnsel te kunnen begrijpen, eerst de extremen bestudeerd – vooral als ze, zoals een Zwarte Zwaan, een buitengewoon cumulatief effect hebben. Het normale is vaak irrelevant. Kun je inschatten hoe gevaarlijk een crimineel is door alleen te kijken naar wat hij op een gewone dag doet?

Platoniciteit maakt dat we denken meer te begrijpen dan we feitelijk doen. Wat Taleb, naar de ideeën (en persoonlijkheid) van de filosoof Plato, platonicitieit noemt, is onze geneigdheid om de kaart te verwarren met het gebied, om ons de focussen op ‘zuivere’ en nauwkeurig gedefinieerde ‘vormen’, hetzij objecten zoals driehoeken, hetzij sociale noties zoals utopieën (samenlevingen die zijn ingericht op basis van een bepaalde ‘logische’ blauwdruk) en zelfs nationaliteiten. De platonische breuklijn is de explosieve grens waar het platonische denken stuit op de groezelige werkelijkheid, waar de kloof tussen wat je weet en wat je denkt te weten gevaarlijk groot wordt. Hier staat de wieg van de Zwarte Zwaan.

Je hebt per definitie onvolledig greep op gebeurtenissen, omdat je niet ziet wat er binnen in de machine zit, hoe het mechanisme werkt. De menselijke psyche gaat gebukt onder drie kwalen als het gaat om de loop van de geschiedenis, door Taleb het triplet van opaciteit genoemd:
a. de illusie van kennis, ofwel dat we, in een wereld die veel ingewikkelder is dan we beseffen, denken te weten hoe de dingen zullen gaan;
b. de retrospectieve vertekening, ofwel dat we zaken alleen achteraf kunnen beoordelen, alsof ze te zien zijn in een achteruitkijkspiegel (gebeurtenissen verlopen in de geschiedenisboeken helderder en ordelijker dan in de empirische realiteit); en
c. de overwaardering van feitelijke informatie en de handicap van gezaghebbende en geleerde mensen, met name wanneer ze categorieën creëren wanneer ze gaan ‘platonifiëren’.

We kunnen onderscheid maken tussen twee soorten onzekerheid, twee vormen van toevallige variatie die te maken hebben met schaalbaar en niet-schaalbaar. De eerste is Mediocristan. Stel dat je uit de totale bevolking willekeurig duizend mensen selecteert en bij elkaar brengt in een stadion. Beeld je nu de zwaarste persoon in die je kunt indenken en voeg hem toe aan deze steekproef. Het gemiddelde gewicht zal iets stijgen, maar niet schrikbarend veel. De belangrijkste regel van Mediocristan luidt dan ook: wanneer je steekproef groot is, zal geen enkel voorval de som of het totaal significant veranderen.

Neem ter vergelijking het vermogen van de duizend mensen die je bijeen hebt gebracht in het stadion en voeg aan hen een van de rijkste personen ter wereld toe – bijvoorbeeld Bill Gates, de oprichter van Microsoft. Laten we ervan uit gaan dat zijn vermogen rond de 80 miljard dollar ligt, en dat het totale kapitaal van de andere een paar miljoen bedraagt. Hoeveel van de totale rijkdom neemt hij dan voor zijn rekening? 99,9 procent? Nee, sterker nog, het totale bezit van alle anderen bij elkaar zou niet meer dan een afrondingsfout in zijn vermogen vormen. In Extremistan zijn ongelijkheden zodanig, dat één enkele waarneming een onevenredig grote impact kan hebben op de som, of het totaal. Er zijn meer zaken die thuishoren in Extremistan dan in Mediocristan. En zaken die thuishoren in Extremistan zijn vatbaar voor de Zwarte Zwaan.

Het probleem van ervaring: “Maar in al mijn ervaring heb ik nooit een noemenswaardig ongeluk meegemaakt… Ik heb in al mijn jaren op zee maar één vaartuig in nood gezien. Ik heb nooit een wrak gezien en heb nooit een schipbreuk geleden en heb me nooit in een penibele situatie bevonden die rampzalig dreigde af te lopen.”
E.J. Smith, kapitein van de Titanic

Na de beurscrash van 1987 bereidde de helft van de effectenhandelaren in Amerika zich iedere oktober voor op een volgende crash, waarbij ze buiten beschouwing lieten dat er geen antecedent was voor de eerste. We gaan ons pas zorgen maken als het leed al geschied is. Een naïeve waarneming in het verleden abusievelijk beschouwen als bepalend of representatief voor de toekomst is er dé oorzaak van dat we niet in staat zijn een Zwarte Zwaan te begrijpen.

Mensen zijn daarnaast verschrikkelijk slecht in voorspellen: de wereld zit veel ingewikkelder in elkaar dan we denken, en dat is niet erg, ware het niet dat de meeste mensen dat niet beseffen. We zijn geneigd met een tunnelvisie naar de toekomst te kijken en denken daardoor dat alles min of meer zijn gewone gangetje zal blijven gaan, zonder Zwarte Zwanen, terwijl er in feite niets gewoons is aan de toekomst. Het is geen platonische categorie!

Onze leefomgeving is veel complexer dan wij (en onze instituten) lijken te beseffen. De moderne wereld, ofwel Extremistan, wordt gedomineerd door (zeer) zeldzame gebeurtenissen. Er kan na duizenden en nog eens duizenden witte zwanen plots een Zwarte Zwaan opduiken, zodat we ons oordeel langer moeten opschorten dan we zouden willen. Het is biologisch onmogelijk om een mens van honderden kilometers lang tegen te komen (Mediocristan), zodat onze intuïtie een dergelijke gebeurtenis uitsluit. Maar de verkoop van een boek en de omvang van sociale gebeurtenissen zijn niet gebonden aan zulke beperkingen. Accepteren dat een markt niet zal instorten, dat er geen oorlog zal uitbreken, dat een project hopeloos is, dat een land ‘onze bondgenoot’ is, dat een bedrijf niet op de fles zal gaan, dat alles duurt veel langer dan duizend dagen. In het verre verleden konden mensen veel sneller en accurater inferenties maken.

De werelden van Dikke Tony & Dr. John
NNT (De schrijver): Stel, ik heb een munt die eerlijk is, dat wil zeggen, een munt waarbij de kans op kop of munt even groot is als je hem opgooit. Ik gooi hem negenennegentig keer op en krijg elke keer kop. Wat is de kans dat hij de volgende keer op munt valt?
Dr. John: Simpele vraag. Een half natuurlijk, omdat je voor elk uitgaat van een kans van vijftig procent en elke worp op zich staat.
Dikke Tony: Ik zou zeggen, natuurlijk niet meer dan één procent.
NNT: Hoe dat zo? Ik heb je verteld dat het een eerlijke munt is, wat betekent dat er op beide vijftig procent kans is.
Dikke Tony: Dat is flauwekul, of je bent een complete idioot als je dat van die vijftig procent gelooft. Er moet geknoeid zijn met die munt. Dit kan onmogelijk eerlijk zijn. (Vertaling: het is veel waarschijnlijker dat je aannames over de eerlijkheid van de munt niet kloppen dan dat negenennegentig keer opgooien negenennegentig keer kop oplevert.
NNT: Maar dr. John zei vijftig procent.
Dikke Tony (fluisterend in oor NNT): Ik ken die gasten met hun nerdvoorbeelden uit de tijd dat ik voor een bank werkte. Ze denken veel te traag en veel te veel in vaste patronen. Ze zijn gemakkelijk voor de gek te houden.

Welnu, als je moet kiezen, wie van de twee zou dan het liefst als burgemeester van New York hebben? Dr. John denkt volledig volgens het boekje, het boekje dat hij ooit van buiten heeft geleerd; Dikke Tony daarentegen heeft geen boodschap aan dat boekje en denkt meestal anders.

Hoe ermee om te gaan?
Zwarte Zwanen zien we per definitie niet aankomen, dus proberen ze te voorspellen is een zinloze exercitie. Beter is om ons te focussen op robuustheid tegen fouten in plaats van op het verbeteren van voorspellingen. Robuustheid krijgen we door een kritische grondhouding en snel te reageren wanneer zich Zwarte Zwanen voordoen.

Wat anderen je ook vertellen, het is goed om vraagtekens te zetten bij de foutenmarge in het werk van een deskundige. Voorbeeld, hecht geen geloof aan de inschatting van een arts die je onderzocht heeft en zegt dat het geen kanker is. Het probleem met experts is dat ze niet weten wat ze niet weten. Gebrek aan kennis leidt tot zelfbedrog ten aanzien van de kwaliteit van je kennis. Maak er een gewoonte van om overtuigingen niet te beoordelen op grond van de plausibiliteit ervan, maar op basis van de schade die je ervan zou kunnen ondervinden.

De halter-strategie
Deze strategie paste Taleb toe in zijn tijd als handelaar, maar hij is ook uiterst nuttig om naar te leven buiten de financiële markten, bijvoorbeeld als ondernemer of in je carrière. Als je ervan bewust bent dat de meeste risicomaatregelen vanwege de Zwarte Zwaan zinloos zijn, dien je een zo hyperconservatief en hyperagressief mogelijke strategie te volgen in plaats van een licht agressieve of conservatieve. In plaats van je geld matig risicovol te investeren (hoe weet je wat matig risicovol is?), doe je er goed aan een groot deel ervan, zeg 85 tot 90 procent, in uiterst veilige beleggingsinstrumenten te stoppen, zoals staatsobligaties. De resterende 10 tot 15 procent stop je in uiterst speculatieve beleggingen, bij voorkeur in durfkapitaalachtige portefeuilles.

Zorg ervoor dat je veel van deze kleine beleggingen doet; laat je niet verblinden door de schittering van één enkele positieve Zwarte Zwaan. Zelfs durfkapitaalondernemingen trappen in de narratieve misleiding van een paar verhalen die passen in hun denken. Als ze winst maken, komt dat niet door de verhalen die ze in hun hoofd hebben, maar doordat ze hebben geprofiteerd van ongeplande zeldzame gebeurtenissen. Met deze strategie behoed je jezelf voor de gevolgen van risicomanagementfouten; je hoeft niet te vrezen voor Zwarte Zwanen, want je ‘bodem’, het appeltje voor de dorst blijft intact. Gemiddeld levert dit een matig risico op, maar heb je ook de kans tegen een positieve Zwarte Zwaan aan te lopen.

Conclusie
Het moge duidelijk zijn: Taleb pleit voor de a-platonische school, ook bekend als sceptisch empirisme. Enkele kenmerken zijn:
● Dikke Tony;
● Is van mening dat kansen niet eenvoudig te berekenen zijn;
● Neem Extremistan als uitgangspunt;
● Probeert ongeveer juist te zitten in een ruim genomen geheel van eventualiteiten.

Stel je een stofdeeltje voor in de nabijheid van een planeet die een miljard maal zo groot is als de aarde. Het stofdeeltje staat voor de kans dat je geboren wordt, de immense planeet voor de kans dat je niet geboren wordt. Hou er daarmee op je druk te maken over kleine dingen. Doe niet als de ondankbare persoon die een kasteel cadeau kreeg en zich stoorde aan de schimmel in de badkamer. Kijk een gegeven paard niet in de bak en hou jezelf steeds voor dat jij zelf een Zwarte Zwaan bent.

Advertenties

5 Reacties op “De Zwarte Zwaan (samenvattende essay)

  1. Pingback: Antifragiel (over dingen die sterker worden van volatiliteit) | jkleyngeld.com

  2. Pingback: Een kort leven | jkleyngeld.com

  3. Pingback: Geketend aan een maandsalaris | jkleyngeld.com

  4. Pingback: Ontsnappen uit de tredmolen | jkleyngeld.com

  5. Pingback: 10 filosofische aforismen (Het bed van Procrustes) | FRAGMENTEN UIT HET SCHEMERLAND

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s